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期權策略 | 環球財經 ChineseWorldNet.com

期權策略

交易例子——日曆套利
12/22/2008 11:25

這個日曆套利是在11月期權到期後的周一建倉(期權流動性最好的一周),在12月期權到期周平倉,一個月的時間獲得了80%的回報率。 我們在11月17日建倉,同時買進1月到期的15元Put和賣出12月到期

看漲時賣權垂直套利
12/16/2008 15:43

股價看漲時可以用買權垂直套利,但其實也可以用賣權垂直套利。方法是賣出高價的賣權,買進低價的賣權,兩個期權的到期日一樣。股價看漲是其實可以 從另外一個角度操作——股價不會下跌。賣出的高價賣權的執行價格

看漲的非平衡蝴蝶套利
12/08/2008 08:48

如果預測股價會窄幅盤整,但又不是很確定,擔心股價萬一突破窄幅震蕩的區間就很可能會上漲。這時候,看漲的非平衡蝴蝶套利就可以派上用場了。 買進普通的賣權蝴蝶套利(Buy Put Butterfly)是一

NXY可能空歡喜一場
12/03/2008 15:15

Nexen Energy(NYSE:NXY)今天期權成交量放大,媒體報道法國的Total公司可能準備收購NXY。但是,一位來自倫敦的銀行家表示這樁收購可能不會得到融資。投資者紛紛拋售NXY的股票。1

看跌的非平衡蝴蝶套利
12/01/2008 15:07

如果預測股價會窄幅盤整,但又不是很確定,擔心股價萬一突破窄幅震蕩的區間就很可能會下跌。這時候,看跌的非平衡蝴蝶套利就可以派上用場了。 買進普通的買權蝴蝶套利(Buy Call Butterfly)是

雙對角線套利的例子
11/24/2008 08:55

雙對角線套利的組成包括了四個不同類型、到期日和執行價格的期權組成,雖然操作複雜,但是對於較高回報率和不低的盈利概率,讓雙對角線套利成為一個非常不錯的期權策略。我們用IWM做一個例子,它由四個不同的期

八成盈利概率的蝴蝶套利
11/17/2008 08:37

一般應對股價盤整的策略回報率都不會很高,蝴蝶套利是各種應對股價盤整的策略中有較高回報率的,但盈利概率卻比較低,平均只有10%-20%左右。一般應對股價盤整的策略回報率都不會很高,蝴蝶套利是各種應對股

鐵鷹套利(IRON CONDOR)具有七成的盈利概率
11/10/2008 08:45

以HRB為例子說明鐵鷹套利的特性。這個例子有72.15%的盈利概率,只要HRB在40天內不會跌破11.99美元和漲破23.01美元就可以賺錢,一般做鐵鷹套利都傾向容易的賺錢的組合(盈利概率高)。

什麼時候買進垂直套利?
11/03/2008 08:43

看漲股票就買進call,很簡單的邏輯。買進call垂直套利也是看漲的策略,那麼應該什麼時候用這種最大利潤被限制的策略呢?以下我們比較一下買進call期權與買進call垂直套利的區別。 以ASML舉例

期權裡面的Vega甚麼?
10/28/2008 16:48

期權交易裡會用到希臘字母(Greeks)代表期權的各方面的特性。例如Vega就是代表期權價格與波動率之間的關係。一個Vega為正的期權或期權組合代表波動率上升時,這個期權組合的價值會上漲;反之亦然。