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期權策略 | 環球財經 ChineseWorldNet.com

期權策略

看跌的策略在股價上漲時依然盈利
03/04/2009 10:29

這個垂直套利是在2008年12月31日建倉的,盈虧平衡點是21.27美元,只要XRT在1月期權到期日的收盤價低於21.27美元就可以盈利了——這 個看跌的垂直套利在股價下跌、橫盤甚至微漲的情況下都可

股價漲7.9%就可賺翻倍
02/24/2009 08:20

如果你認為WMI能在短期內快速反彈,就可以買進WMI的3月份27.5美元買權。如果WMI在16天內(2009年3月11日前)漲7.9%到29.7美元,,這個3月份27.5美元買權的價格就會漲100%

每月19.04%的租金
02/18/2009 12:51

如果你認為NTES的股價在3月20日前會在17.5美元附近盤整,或者一直下跌;而且隱含波動率(IV)會上漲,就可以買進這個對角線套利。 我們賣出的MAR09到期的17.5 Call的IV是69.6,

年回報率153.68%的鐵鷹套利
02/16/2009 08:08

這個鐵鷹套利有63.14%的盈利概率,盈虧平衡區間是24.59-34.41美元,就是說QQQQ在3月到期日前波動不超過10美元就可以盈利。 離到期日還有38天,回報率可達16%,等於153.68%的

一年可翻兩倍,高於七成盈利概率
02/09/2009 08:08

這個看漲的賣權垂直套利的利潤可達217.26%年回報率——只要股價在3月期權到期日不要跌破20美元,這可是有21.7%的緩衝區,即使股價不漲也可以盈利,因為這個組合每天每合約可賺$1.09美元。股價

漲跌都能賺錢的策略
02/02/2009 08:23

當預測股價有劇烈波動,但不能判斷漲還是跌的時候——例如企業公佈盈利,就可以使用跨式套利。NETL將在2月3日盤後公佈第四季度盈利,做一個4月到期的跨式套利。在2月24日前只要股價漲46.5%到31.

預測偏差27%,依然獲利甚豐
01/28/2009 09:33

2008年10月27日,MGM股價是10.05美元,預測股價會在10美元附近盤整,所以買進執行價為10元的日曆套利——買進09年3月10月 Put,價格3.55美元;賣出08年11月10元Put,價

在除權日的機會
01/21/2009 08:22

當一個股票支付,股價會在除權日減去紅利金額。例如,如果某股票的價格在100美元,它將會在除權日變成99美元,因為支付了1美元的紅利。經驗表明,當一個股票除權後期股價通常高於它的除權價。 100美元的

將利潤放大十倍
01/12/2009 08:35

看漲股價時用期權代替股票可以放大利潤,現在我們舉一個將利潤放大十倍的例子。股價在11天內漲了46%,而期權就可以盈利470%。 建倉 *時間:2008年12月29日 *股票:Copano

期權如何本小利大
01/05/2009 09:18

買進期權代替買進股票可以在放大利潤的同時將風險控制在一個合理的水平。例如這個SNDA的例子中股價漲了40%,期權就漲了239.53%,而 最大風險只是股價的10%,即使股價跌40%,我們的虧損也只是